Zunaj konca osemnajstega stoletja je prvi avto že izdal Karl Friedrich Benz, junak igre The Last Cavalry pa še vedno ne bo stopil s konja. Je zadnji vitez, ki se odpravi na pot, da bi opravil svoj zadnji podvig. Naj vsi občudujejo puhajoče samohodne vozove, a pravi vitez nikoli ne bi zamenjal zvestega konja za kakšno kovinsko konstrukcijo. Junaku boste dostojanstveno pomagali iti do konca in za to morate le spretno odskočiti, ko se na poti v The Last Cavalry pojavi ta ali ona ovira. In to so lahko kamni, jame, vzpetine in tako naprej.
